Panel Ma’lumotlar Regressiya Modellarida O‘Zgarmas Va Tasodifiy Effektlarni Tanlash: Nazariy Va Amaliy Tahlil

Abstract

Ushbu maqolada iqtisodiy tadqiqotlarda vaqt qatorlari va kesma ma’lumotlarni birlashtiruvchi panel ma’lumotlar regressiya modellarining nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Tadqiqotda panel ma’lumotlarining ikki o‘lchamli tuzilishi, ya’ni kesma (N) va vaqt (T) o‘lchovlarining o‘ziga xos xususiyatlari, shuningdek, subyektlar o‘rtasidagi geterogenlikni tahlil qilish imkoniyatlari tahlil qilingan. Maqolada O‘zgarmas effektlar va Tasodifiy effektlar  modellarini tanlash mezonlari, kuzatilmaydigan individual xususiyatlar bilan tushuntiruvchi o‘zgaruvchilar o‘rtasidagi korrelyatsiya masalalari hamda endogenlik muammosini hal qilishda ichki instrumentlardan foydalanish afzalliklari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, balanslangan va balanslanmagan panellar, o‘z-o‘zini tanlash natijasida yuzaga keladigan tizimli xatolar va ularni bartaraf etish usullari bayon etilgan.